V-Lab
S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
8.54%
decreased by 0.33%
1周
9.56%
increased by 0.69%
1个月
12.56%
increased by 3.69%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2019年2月8日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加96%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0416 | 20.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2266 | 12.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6495 | 68.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2165 | 7.55*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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