V-Lab
S&P 1000 Index非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
15.29%
increased by 3.01%
1周
15.53%
increased by 3.25%
1个月
16.38%
increased by 4.10%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1994年12月29日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。 波动率幂次 δ = 0.99 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0285 | 35.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0785 | 40.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9161 | 470.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.8433 | 36.04*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9944 | 41.21*** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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