V-Lab
S&P 1000 Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
12.62%
decreased by 0.36%
1周
13.08%
increased by 0.10%
1个月
14.58%
increased by 1.60%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 23:01
参数估计
1994年12月29日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 39个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7894 | 9.00*** |
| αARCH | 0.1062 | 10.43*** |
| βGARCH | 0.8762 | 84.65*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0005 | -2.85*** |
0.982
持续性39天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7894 | 9.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1062 | 10.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8762 | 84.65*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0005 | -2.85*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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