V-Lab
S&P 1000 Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
15.08%
increased by 1.86%
1周
15.40%
increased by 2.18%
1个月
16.46%
increased by 3.24%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1994年12月29日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 39个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7869 | 8.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1065 | 10.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8759 | 84.36*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0005 | -2.90*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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