V-Lab
S&P 1000 Index乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
11.88%
increased by 1.78%
1周
12.44%
increased by 2.34%
1个月
14.21%
increased by 4.11%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2002年3月1日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0399 | 10.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2144 | 49.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7636 | 243.18*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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