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S&P 1000 IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
13.87%
decreased by 0.51%
1周
14.14%
decreased by 0.24%
1个月
15.06%
increased by 0.68%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 23:01
参数估计
1994年12月29日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0284 | 5.93*** |
| αARCH | 0.0137 | 1.83* |
| βGARCH | 0.8934 | 117.87*** |
| γ杠杆 | 0.1510 | 7.49*** |
0.983
持续性40天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0284 | 5.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0137 | 1.83* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8934 | 117.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1510 | 7.49*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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