V-Lab
S&P 1000 Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
14.58%
increased by 1.90%
1周
14.79%
increased by 2.11%
1个月
15.55%
increased by 2.87%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1994年12月29日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0260 | 24.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1044 | 41.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8799 | 345.21*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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