V-Lab
S&P 1000 Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
17.59%
increased by 5.81%
1周
17.75%
increased by 5.97%
1个月
18.26%
increased by 6.48%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1994年12月29日 至 2026年8月14日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.69），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0954 | 46.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8773 | 383.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6854 | 40.46*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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