V-Lab
S&P 1000 Index非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.54%
increased by 2.18%
1周
12.94%
increased by 2.58%
1个月
14.22%
increased by 3.86%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2002年3月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加182%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0349 | 23.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0883 | 25.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8085 | 296.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1604 | 22.83*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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