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S&P 1000 IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
12.22%
decreased by 0.44%
1周
12.49%
decreased by 0.17%
1个月
13.42%
increased by 0.76%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 23:01
参数估计
1994年12月29日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 12.24，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天v = 12.24 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4958 | 3.10*** |
| αARCH | 0.0915 | 8.50*** |
| βGARCH | 0.9851 | 173.28*** |
| ν自由度 | 12.2359 | 0.94 |
0.985
持续性46天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4958 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0915 | 8.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9851 | 173.28*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 12.2359 | 0.94 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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