V-Lab
S&P 1000 IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
14.45%
increased by 1.90%
1周
14.62%
increased by 2.07%
1个月
15.23%
increased by 2.68%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1994年12月29日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 12.17，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5011 | 12.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0917 | 33.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9851 | 686.48*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 12.1675 | 3.79*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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