V-Lab
S&P 1000 Index非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.06%
increased by 2.23%
1周
12.04%
increased by 2.21%
1个月
11.97%
increased by 2.14%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2002年3月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加101%。 波动率幂次 δ = 1.12 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0341 | 32.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1681 | 62.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8163 | 286.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3015 | 37.48*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.1198 | 30.31*** |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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