V-Lab
S&P 1000 Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
16.66%
increased by 1.72%
1周
17.24%
increased by 2.30%
1个月
19.12%
increased by 4.18%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1994年12月29日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6388 | 7.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1087 | 10.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8680 | 77.74*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0060 | -3.53*** |
| γ2 | 0.0113 | 3.59*** |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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