国家证券交易所CNX Nifty指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
14.34%
decreased by 0.48%
1周
14.84%
increased by 0.02%
1个月
16.52%
increased by 1.70%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 12:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年7月2日 至 2026年11月9日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加314%。
σ
MF2-GARCH 模型
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杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大314%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0494 | 2.95*** |
| βGARCH | 0.7719 | 39.91*** |
| γ杠杆 | 0.1555 | 7.96*** |
| λ₁τ截距 | 0.0057 | 2.27** |
| λ₂预测调整 | 0.0464 | 4.80*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9515 | 101.05*** |
0.899
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0494 | 2.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7719 | 39.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1555 | 7.96*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0057 | 2.27** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0464 | 4.80*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9515 | 101.05*** |
持续性:
0.899
半衰期:
7天
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