阿根廷Merval指数指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
23.65%
decreased by 0.80%
1周
25.18%
increased by 0.73%
1个月
28.52%
increased by 4.07%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月5日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加154%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大154%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0724 | 2.43** |
| βGARCH | 0.7281 | 20.34*** |
| γ杠杆 | 0.1116 | 4.57*** |
| λ₁τ截距 | 0.8949 | 3.32*** |
| λ₂预测调整 | 0.8598 | 4.92*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.856
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0724 | 2.43** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7281 | 20.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1116 | 4.57*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.8949 | 3.32*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8598 | 4.92*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.856
半衰期:
4天
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