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阿根廷Merval指数指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

27.35%

increased by 2.53%

1周

28.05%

increased by 3.23%

1个月

30.14%

increased by 5.32%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:00

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 阿根廷Merval指数指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月5日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加154%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大154%
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.0726
2.43**
βGARCH0.7276
20.29***
γ杠杆0.1118
4.57***
λ₁τ截距0.8990
3.32***
λ₂预测调整0.8595
4.90***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.856

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0726
2.43**
β

GARCH

波动率持续性

0.7276
20.29***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1118
4.57***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.8990
3.32***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8595
4.90***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.856

半衰期:

4天