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V-Lab

阿根廷Merval指数指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

31.81%

increased by 1.39%

1周

32.57%

increased by 2.15%

1个月

33.99%

increased by 3.57%

更新于2026年8月18日星期二 UTC 20:49

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月5日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加154%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	41
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0728	10.96***
β GARCH 波动率持续性	0.7272	70.94***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1119	20.39***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.9023	2.77***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.8597	3.87***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性:

0.856

半衰期:

4天