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泰国证券交易所SET指数的GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
14.76%
increased by 2.28%
1周
14.89%
increased by 2.41%
1个月
15.39%
increased by 2.91%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 250个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.35，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约250天v = 5.35 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.6400 | 1.51 |
| αARCH | 0.0708 | 21.40*** |
| βGARCH | 0.9972 | 634.78*** |
| ν自由度 | 5.3499 | 5.11*** |
0.997
持续性250天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.6400 | 1.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0708 | 21.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9972 | 634.78*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.3499 | 5.11*** |
持续性:
0.997
半衰期:
250天
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