V-Lab
泰国证券交易所SET指数的GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.44%
decreased by 0.47%
1周
12.61%
decreased by 0.30%
1个月
13.25%
increased by 0.34%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:43
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 251个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.33，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.6575 | 6.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0709 | 85.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9972 | 2,550.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.3298 | 20.70*** |
持续性:
0.997
半衰期:
251天
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