泰国证券交易所SET指数的MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
12.82%
decreased by 0.63%
1周
13.33%
decreased by 0.12%
1个月
14.50%
increased by 1.05%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加264%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大264%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0515 | 3.46*** |
| βGARCH | 0.7808 | 35.15*** |
| γ杠杆 | 0.1361 | 4.35*** |
| λ₁τ截距 | 0.0030 | 2.57** |
| λ₂预测调整 | 0.0225 | 3.20*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9761 | 132.43*** |
0.900
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0515 | 3.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7808 | 35.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1361 | 4.35*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0030 | 2.57** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0225 | 3.20*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9761 | 132.43*** |
持续性:
0.900
半衰期:
7天
股票指数的其他MF2-GARCH分析