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泰国证券交易所SET指数的MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

12.54%

decreased by 0.39%

1周

13.25%

increased by 0.32%

1个月

14.95%

increased by 2.02%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:40

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 泰国证券交易所SET指数的 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加264%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大264%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0517
3.46***
βGARCH0.7815
35.29***
γ杠杆0.1362
4.34***
λ₁τ截距0.0030
2.56**
λ₂预测调整0.0222
3.19***
λ₃τ持续性0.9765
133.75***

0.901

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0517
3.46***
β

GARCH

波动率持续性

0.7815
35.29***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1362
4.34***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0030
2.56**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0222
3.19***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9765
133.75***

持续性:

0.901

半衰期:

7天