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V-Lab

泰国证券交易所SET指数的MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

13.29%

decreased by 0.24%

1周

14.11%

increased by 0.58%

1个月

15.91%

increased by 2.38%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:43

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月2日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加264%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	21
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0516	12.05***
β GARCH 波动率持续性	0.7813	59.96***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1364	14.83***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0029	6.22***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0220	3.29***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9767	139.59***

持续性:

0.901

半衰期:

7天