V-Lab
泰国证券交易所SET指数的非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
14.15%
decreased by 0.86%
1周
14.80%
decreased by 0.21%
1个月
16.64%
increased by 1.63%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:24
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1993年6月7日 至 2026年4月30日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加31%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0724 | 6.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2113 | 21.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7137 | 109.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0662 | 5.48*** |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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