V-Lab
泰国证券交易所SET指数的非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.78%
unchanged at 0.00%
1周
13.27%
increased by 0.49%
1个月
14.99%
increased by 2.21%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:43
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 83个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0146 | 12.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1133 | 47.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8784 | 335.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3815 | 11.85*** |
持续性:
0.992
半衰期:
83天
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