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泰国证券交易所SET指数的零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
15.98%
increased by 4.32%
1周
15.98%
increased by 4.32%
1个月
16.01%
increased by 4.35%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2946 | 6.22*** |
| αARCH | 0.1020 | 9.68*** |
| βGARCH | 0.8625 | 61.58*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0304 | 1.04 |
| γ2 | 0.0039 | 0.09 |
| γ3 | -0.1291 | -3.67*** |
| γ4 | 0.1979 | 4.82*** |
| γ5 | -0.1906 | -2.69*** |
| γ6 | 0.1126 | 1.29 |
| γ7 | 0.0000 | 0.00 |
| γ8 | -0.0253 | -0.51 |
| γ9 | -0.0082 | -0.24 |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2946 | 6.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1020 | 9.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8625 | 61.58*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0304 | 1.04 |
| γ2 | 0.0039 | 0.09 |
| γ3 | -0.1291 | -3.67*** |
| γ4 | 0.1979 | 4.82*** |
| γ5 | -0.1906 | -2.69*** |
| γ6 | 0.1126 | 1.29 |
| γ7 | 0.0000 | 0.00 |
| γ8 | -0.0253 | -0.51 |
| γ9 | -0.0082 | -0.24 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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