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泰国证券交易所SET指数的零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
12.31%
decreased by 0.49%
1周
12.61%
decreased by 0.19%
1个月
13.55%
increased by 0.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:40
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月7日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2754 | 6.15*** |
| αARCH | 0.1023 | 9.66*** |
| βGARCH | 0.8619 | 61.01*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0288 | 0.98 |
| γ2 | 0.0060 | 0.13 |
| γ3 | -0.1305 | -3.71*** |
| γ4 | 0.1998 | 4.82*** |
| γ5 | -0.1921 | -2.69*** |
| γ6 | 0.1136 | 1.30 |
| γ7 | -0.0014 | -0.02 |
| γ8 | -0.0227 | -0.46 |
| γ9 | -0.0107 | -0.30 |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2754 | 6.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1023 | 9.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8619 | 61.01*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0288 | 0.98 |
| γ2 | 0.0060 | 0.13 |
| γ3 | -0.1305 | -3.71*** |
| γ4 | 0.1998 | 4.82*** |
| γ5 | -0.1921 | -2.69*** |
| γ6 | 0.1136 | 1.30 |
| γ7 | -0.0014 | -0.02 |
| γ8 | -0.0227 | -0.46 |
| γ9 | -0.0107 | -0.30 |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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