V-Lab
罗素1000价值指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
9.68%
decreased by 0.58%
1周
10.01%
decreased by 0.25%
1个月
11.11%
increased by 0.85%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 00:04
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2000年5月12日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.72，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2866 | 7.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1008 | 35.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9860 | 463.35*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.7188 | 6.42*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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