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V-Lab

MSCI智利MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

20.33%

decreased by 1.07%

1周

21.12%

decreased by 0.28%

1个月

23.10%

increased by 1.70%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月1日至 2026年4月30日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加115%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	36
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0834	34.91***
β GARCH 波动率持续性	0.7993	163.80***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0963	23.20***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0039	8.41***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0305	10.42***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9670	294.01***

持续性:

0.931

半衰期:

10天