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MSCI智利MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年11月6日 星期五的波动率预测

1天

37.13%

decreased by 0.03%

1周

36.11%

decreased by 1.05%

1个月

33.33%

decreased by 3.83%

更新于2026年11月6日星期五 UTC 19:34

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时间范围:

从

24-11-05

至

26-11-05

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

MSCI智利 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年10月29日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加119%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大119%
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0813
7.65***
βGARCH0.8021
55.50***
γ杠杆0.0966
6.20***
λ₁τ截距0.0038
1.60
λ₂预测调整0.0296
3.61***
λ₃τ持续性0.9679
104.35***

0.932

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0813
7.65***
β

GARCH

波动率持续性

0.8021
55.50***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0966
6.20***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0038
1.60
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0296
3.61***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9679
104.35***

持续性:

0.932

半衰期:

10天