跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

MSCI智利MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

25.22%

increased by 7.26%

1周

25.23%

increased by 7.27%

1个月

25.36%

increased by 7.40%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:51

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of MSCI智利 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加118%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大118%
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0821
7.67***
βGARCH0.8005
55.08***
γ杠杆0.0972
6.19***
λ₁τ截距0.0039
1.61
λ₂预测调整0.0301
3.58***
λ₃τ持续性0.9673
101.53***

0.931

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0821
7.67***
β

GARCH

波动率持续性

0.8005
55.08***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0972
6.19***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0039
1.61
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0301
3.58***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9673
101.53***

持续性:

0.931

半衰期:

10天