V-Lab
MSCI智利GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
17.88%
decreased by 1.24%
1周
17.95%
decreased by 1.17%
1个月
18.18%
decreased by 0.94%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年4月30日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.31，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6461 | 7.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0953 | 37.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9875 | 649.24*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.3070 | 7.63*** |
持续性:
0.987
半衰期:
55天
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