V-Lab
MSCI智利GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
19.98%
increased by 2.99%
1周
19.99%
increased by 3.00%
1个月
20.02%
increased by 3.03%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月17日模型洞察
波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.29，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为57天v = 7.29 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6490 | 1.94* |
| αARCH | 0.0935 | 9.28*** |
| βGARCH | 0.9879 | 165.36*** |
| ν自由度 | 7.2870 | 1.90* |
0.988
持续性57天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6490 | 1.94* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0935 | 9.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9879 | 165.36*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.2870 | 1.90* |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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