MSCI NUAM Peru General Index Gross零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
19.83%
decreased by 0.35%
1周
20.12%
decreased by 0.06%
1个月
20.92%
increased by 0.74%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月15日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4766 | 7.15*** |
| αARCH | 0.2050 | 12.52*** |
| βGARCH | 0.7430 | 45.12*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0209 | -2.43** |
| γ2 | 0.0510 | 3.90*** |
| γ3 | -0.0540 | -5.64*** |
| γ4 | 0.0389 | 4.89*** |
| γ5 | -0.0197 | -3.65*** |
0.948
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4766 | 7.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2050 | 12.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7430 | 45.12*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0209 | -2.43** |
| γ2 | 0.0510 | 3.90*** |
| γ3 | -0.0540 | -5.64*** |
| γ4 | 0.0389 | 4.89*** |
| γ5 | -0.0197 | -3.65*** |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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