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MSCI NUAM Peru General Index Gross零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
20.75%
increased by 6.42%
1周
20.91%
increased by 6.58%
1个月
21.34%
increased by 7.01%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:56
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月3日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4778 | 7.16*** |
| αARCH | 0.2041 | 12.47*** |
| βGARCH | 0.7441 | 45.26*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0210 | -2.41** |
| γ2 | 0.0512 | 3.86*** |
| γ3 | -0.0538 | -5.53*** |
| γ4 | 0.0382 | 4.73*** |
| γ5 | -0.0190 | -3.45*** |
0.948
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4778 | 7.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2041 | 12.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7441 | 45.26*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0210 | -2.41** |
| γ2 | 0.0512 | 3.86*** |
| γ3 | -0.0538 | -5.53*** |
| γ4 | 0.0382 | 4.73*** |
| γ5 | -0.0190 | -3.45*** |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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