MSCI NUAM Peru General Index GrossGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
19.91%
decreased by 0.47%
1周
20.33%
decreased by 0.05%
1个月
21.79%
increased by 1.41%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0574 | 8.45*** |
| αARCH | 0.1673 | 9.88*** |
| βGARCH | 0.7938 | 61.91*** |
| γ杠杆 | 0.0481 | 1.53 |
0.985
持续性46天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0574 | 8.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1673 | 9.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7938 | 61.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0481 | 1.53 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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