MSCI NUAM Peru General Index GrossGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月6日 星期五的波动率预测
1天
29.25%
increased by 1.76%
1周
29.32%
increased by 1.83%
1个月
29.56%
increased by 2.07%
更新于2026年11月6日星期五 UTC 19:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年11月5日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0563 | 8.41*** |
| αARCH | 0.1648 | 9.87*** |
| βGARCH | 0.7969 | 63.01*** |
| γ杠杆 | 0.0480 | 1.55 |
0.986
持续性48天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0563 | 8.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1648 | 9.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7969 | 63.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0480 | 1.55 |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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