V-Lab
MSCI NUAM Peru General Index GrossGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
18.28%
increased by 0.93%
1周
18.80%
increased by 1.45%
1个月
20.56%
increased by 3.21%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:48
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年4月30日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加29%。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0584 | 33.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1700 | 39.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7907 | 241.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0488 | 6.12*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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