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MSCI NUAM Peru General Index GrossGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
20.79%
increased by 7.04%
1周
21.17%
increased by 7.42%
1个月
22.51%
increased by 8.76%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0576 | 8.46*** |
| αARCH | 0.1678 | 9.89*** |
| βGARCH | 0.7931 | 61.69*** |
| γ杠杆 | 0.0487 | 1.55 |
0.985
持续性47天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0576 | 8.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1678 | 9.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7931 | 61.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0487 | 1.55 |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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