V-Lab
富时世界意大利大型股指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
12.56%
decreased by 0.33%
1周
13.14%
increased by 0.25%
1个月
14.91%
increased by 2.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:51
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月3日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 27个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4877 | 8.82*** |
| αARCH | 0.1064 | 8.91*** |
| βGARCH | 0.8684 | 73.08*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0299 | 6.14*** |
| γ2 | -0.0454 | -5.40*** |
| γ3 | 0.0224 | 2.42** |
0.975
持续性27天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4877 | 8.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1064 | 8.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8684 | 73.08*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0299 | 6.14*** |
| γ2 | -0.0454 | -5.40*** |
| γ3 | 0.0224 | 2.42** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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