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IBEX 35指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.25%
increased by 0.32%
1周
13.53%
increased by 0.60%
1个月
14.33%
increased by 1.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 16:08
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8711 | 5.35*** |
| αARCH | 0.1106 | 9.08*** |
| βGARCH | 0.8488 | 72.90*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0395 | -1.15 |
| γ2 | 0.0838 | 1.42 |
| γ3 | -0.1123 | -2.64*** |
| γ4 | 0.1554 | 5.15*** |
| γ5 | -0.1605 | -6.47*** |
| γ6 | 0.0992 | 3.66*** |
| γ7 | -0.0264 | -0.94 |
| γ8 | -0.0047 | -0.13 |
0.959
持续性17天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8711 | 5.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1106 | 9.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8488 | 72.90*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0395 | -1.15 |
| γ2 | 0.0838 | 1.42 |
| γ3 | -0.1123 | -2.64*** |
| γ4 | 0.1554 | 5.15*** |
| γ5 | -0.1605 | -6.47*** |
| γ6 | 0.0992 | 3.66*** |
| γ7 | -0.0264 | -0.94 |
| γ8 | -0.0047 | -0.13 |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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