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V-Lab

MSCI美国指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

11.27%

decreased by 0.34%

1周

11.49%

decreased by 0.12%

1个月

12.25%

increased by 0.64%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 01:54

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0193	19.97
$α$	0.0018	0.80
$β$	0.9052	432.29
$γ$	0.1500	29.32

估计样本:
1990年1月1日至2026年4月2日