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V-Lab

MSCI美国指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

10.81%

decreased by 0.30%

1周

11.06%

decreased by 0.05%

1个月

11.90%

increased by 0.79%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:31

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月1日至 2026年7月2日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0194	20.05***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0017	0.77
β GARCH 波动率持续性	0.9056	433.50***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1492	29.63***

持续性:

0.982

半衰期:

38天