V-Lab
MSCI世界指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
11.78%
decreased by 0.17%
1周
11.85%
decreased by 0.10%
1个月
12.10%
increased by 0.15%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:32
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2025年4月4日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.69，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8295 | 7.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0880 | 35.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9886 | 599.87*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.6861 | 6.49*** |
持续性:
0.989
半衰期:
60天
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