V-Lab
MSCI世界指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
9.58%
increased by 0.41%
1周
9.72%
increased by 0.55%
1个月
10.21%
increased by 1.04%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:51
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天v = 7.54 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7959 | 1.92* |
| αARCH | 0.0878 | 9.09*** |
| βGARCH | 0.9876 | 150.02*** |
| ν自由度 | 7.5420 | 1.69* |
0.988
持续性55天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7959 | 1.92* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0878 | 9.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9876 | 150.02*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5420 | 1.69* |
持续性:
0.988
半衰期:
55天
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