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EURO STOXX 50欧元价格零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.78%
increased by 0.23%
1周
14.09%
increased by 0.54%
1个月
15.07%
increased by 1.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:34
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9747 | 5.49*** |
| αARCH | 0.0954 | 9.64*** |
| βGARCH | 0.8721 | 73.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0007 | -0.02 |
| γ2 | 0.0544 | 0.97 |
| γ3 | -0.1378 | -3.53*** |
| γ4 | 0.1662 | 6.38*** |
| γ5 | -0.1476 | -5.91*** |
| γ6 | 0.0948 | 3.10*** |
| γ7 | -0.0322 | -1.05 |
| γ8 | 0.0024 | 0.12 |
0.967
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9747 | 5.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0954 | 9.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8721 | 73.85*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0007 | -0.02 |
| γ2 | 0.0544 | 0.97 |
| γ3 | -0.1378 | -3.53*** |
| γ4 | 0.1662 | 6.38*** |
| γ5 | -0.1476 | -5.91*** |
| γ6 | 0.0948 | 3.10*** |
| γ7 | -0.0322 | -1.05 |
| γ8 | 0.0024 | 0.12 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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