V-Lab
EURO STOXX 50欧元价格曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.49%
increased by 0.26%
1周
12.59%
increased by 0.36%
1个月
12.92%
increased by 0.69%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:34
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9587 | 5.46*** |
| αARCH | 0.0958 | 9.58*** |
| βGARCH | 0.8708 | 72.57*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0056 | -0.18 |
| γ2 | 0.0637 | 1.17 |
| γ3 | -0.1459 | -3.83*** |
| γ4 | 0.1723 | 6.73*** |
| γ5 | -0.1494 | -6.08*** |
| γ6 | 0.0899 | 3.03*** |
| γ7 | -0.0143 | -0.46 |
| γ8 | -0.0541 | -1.25 |
0.967
持续性20天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9587 | 5.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0958 | 9.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8708 | 72.57*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0056 | -0.18 |
| γ2 | 0.0637 | 1.17 |
| γ3 | -0.1459 | -3.83*** |
| γ4 | 0.1723 | 6.73*** |
| γ5 | -0.1494 | -6.08*** |
| γ6 | 0.0899 | 3.03*** |
| γ7 | -0.0143 | -0.46 |
| γ8 | -0.0541 | -1.25 |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
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