V-Lab
S＆P亚洲50 CMEMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
37.17%
decreased by 1.05%
1周
37.75%
decreased by 0.47%
1个月
39.77%
increased by 1.55%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:32
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年1月1日 至 2026年3月19日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8389 | 136.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1317 | 33.23*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0157 | 2.75*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0697 | 3.65*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9221 | 44.61*** |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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