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S＆P亚洲50 CME广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
45.03%
decreased by 1.28%
1周
44.77%
decreased by 1.54%
1个月
43.79%
decreased by 2.52%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:31
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年1月1日 至 2026年3月19日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 87个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0183 | 20.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0696 | 41.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9224 | 552.36*** |
持续性:
0.992
半衰期:
87天
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