V-Lab
S＆P亚洲50 CME曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.31%
decreased by 0.89%
1周
30.48%
decreased by 0.72%
1个月
31.11%
decreased by 0.09%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月3日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 36个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4955 | 9.26*** |
| αARCH | 0.0693 | 9.39*** |
| βGARCH | 0.9119 | 107.95*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0052 | 5.15*** |
0.981
持续性36天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4955 | 9.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0693 | 9.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9119 | 107.95*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0052 | 5.15*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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