V-Lab
MSCI欧洲指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
7.82%
decreased by 0.40%
1周
8.27%
increased by 0.05%
1个月
9.78%
increased by 1.56%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年12月30日 至 2025年4月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 109个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.27，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4990 | 5.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1043 | 48.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9937 | 764.96*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.2692 | 10.00*** |
持续性:
0.994
半衰期:
109天
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