V-Lab
MSCI欧洲指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
10.94%
increased by 0.50%
1周
11.23%
increased by 0.79%
1个月
12.27%
increased by 1.83%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:51
参数估计
1998年12月30日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 77个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.20，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约77天v = 7.20 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9180 | 1.42 |
| αARCH | 0.1057 | 10.45*** |
| βGARCH | 0.9910 | 152.42*** |
| ν自由度 | 7.1967 | 2.25** |
0.991
持续性77天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9180 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1057 | 10.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9910 | 152.42*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.1967 | 2.25** |
持续性:
0.991
半衰期:
77天
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