V-Lab
MSCI欧洲指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
9.23%
decreased by 0.13%
1周
9.96%
increased by 0.60%
1个月
11.51%
increased by 2.15%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年12月30日 至 2025年4月4日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8190 | 212.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2278 | 40.89*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0078 | 6.06*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0608 | 6.29*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9322 | 87.68*** |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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