V-Lab
Ghana Stock Exchange Composite IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
12.56%
decreased by 0.61%
1周
12.52%
decreased by 0.65%
1个月
12.44%
decreased by 0.73%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月4日 至 2026年9月24日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0447 | 2.94*** |
| αARCH | 0.1402 | 2.84*** |
| βGARCH | 0.8036 | 18.59*** |
| γ杠杆 | -0.0361 | -0.48 |
0.926
持续性9天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0447 | 2.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1402 | 2.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8036 | 18.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0361 | -0.48 |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
Ghana Stock Exchange Composite Index其他分析
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析