V-Lab
Ghana Stock Exchange Composite IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
8.79%
decreased by 0.27%
1周
9.38%
increased by 0.32%
1个月
10.71%
increased by 1.65%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:46
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2011年1月4日 至 2026年4月30日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0452 | 11.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1422 | 11.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8022 | 73.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0361 | -1.86* |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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