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Ghana Stock Exchange Composite IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
8.62%
decreased by 0.35%
1周
9.48%
increased by 0.51%
1个月
10.63%
increased by 1.66%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:46
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2011年1月4日 至 2026年4月30日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多90%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 81 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1886 | 18.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6941 | 43.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0891 | -7.10*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2214 | 1.56 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6087 | 7.31*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.838
半衰期:
4天
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