Ghana Stock Exchange Composite IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月6日 星期五的波动率预测
1天
11.80%
increased by 0.64%
1周
12.09%
increased by 0.93%
1个月
12.62%
increased by 1.46%
更新于2026年11月6日星期五 UTC 19:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月4日 至 2026年11月5日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 81 | |
| αARCH | 0.1746 | 4.62*** |
| βGARCH | 0.7254 | 15.30*** |
| γ杠杆 | -0.0775 | -1.92* |
| λ₁τ截距 | 0.2439 | 2.06** |
| λ₂预测调整 | 0.5619 | 2.36** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.861
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 81 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1746 | 4.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7254 | 15.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0775 | -1.92* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2439 | 2.06** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5619 | 2.36** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.861
半衰期:
5天
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