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Ghana Stock Exchange Composite IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
11.56%
decreased by 0.80%
1周
11.55%
decreased by 0.81%
1个月
11.60%
decreased by 0.76%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月4日 至 2026年9月24日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多85%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加85%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 81 | |
| αARCH | 0.1800 | 4.64*** |
| βGARCH | 0.7143 | 14.61*** |
| γ杠杆 | -0.0829 | -1.99** |
| λ₁τ截距 | 0.2383 | 2.07** |
| λ₂预测调整 | 0.5646 | 2.41** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.853
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 81 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1800 | 4.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7143 | 14.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0829 | -1.99** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2383 | 2.07** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5646 | 2.41** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
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