Ghana Stock Exchange Composite IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
135.83%
increased by 26.68%
1周
133.15%
increased by 24.00%
1个月
125.19%
increased by 16.04%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 19:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月4日 至 2026年10月15日扩展优化
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.01 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.01 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 46.0581 | 1.07 |
| α得分 | 0.1349 | 10.20*** |
| β持续性 | 0.9466 | 18.60*** |
| ν自由度 | 2.0059 | 763.88*** |
0.947
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 46.0581 | 1.07 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1349 | 10.20*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9466 | 18.60*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0059 | 763.88*** |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
Ghana Stock Exchange Composite Index其他分析
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析