V-Lab
Ghana Stock Exchange Composite IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
203.82%
increased by 8.29%
1周
204.68%
increased by 9.15%
1个月
207.88%
increased by 12.35%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月4日 至 2026年9月24日扩展优化
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 241.3621 | 0.92 |
| αARCH | 0.1538 | 35.34*** |
| βGARCH | 0.9908 | 102.59*** |
| ν自由度 | 2.0026 | 7,126.76*** |
0.991
持续性75天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 241.3621 | 0.92 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1538 | 35.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9908 | 102.59*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0026 | 7,126.76*** |
持续性:
0.991
半衰期:
75天
Ghana Stock Exchange Composite Index其他分析
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析