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道琼斯欧元区斯托克指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.10%
increased by 0.15%
1周
12.31%
increased by 0.36%
1个月
12.96%
increased by 1.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:34
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8611 | 7.36*** |
| αARCH | 0.1000 | 9.66*** |
| βGARCH | 0.8632 | 69.79*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0734 | -0.89 |
| γ2 | 0.1717 | 1.26 |
| γ3 | -0.1551 | -1.76* |
| γ4 | 0.0200 | 0.32 |
| γ5 | 0.1295 | 2.52** |
| γ6 | -0.1648 | -4.07*** |
| γ7 | 0.0684 | 1.61 |
| γ8 | 0.0532 | 1.08 |
| γ9 | -0.0930 | -1.74* |
| γ10 | 0.0614 | 1.58 |
0.963
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8611 | 7.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1000 | 9.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8632 | 69.79*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0734 | -0.89 |
| γ2 | 0.1717 | 1.26 |
| γ3 | -0.1551 | -1.76* |
| γ4 | 0.0200 | 0.32 |
| γ5 | 0.1295 | 2.52** |
| γ6 | -0.1648 | -4.07*** |
| γ7 | 0.0684 | 1.61 |
| γ8 | 0.0532 | 1.08 |
| γ9 | -0.0930 | -1.74* |
| γ10 | 0.0614 | 1.58 |
持续性:
0.963
半衰期:
19天
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