AEX指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
13.33%
increased by 0.77%
1周
13.55%
increased by 0.99%
1个月
14.32%
increased by 1.76%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 17:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 43个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9619 | 7.81*** |
| αARCH | 0.1061 | 11.74*** |
| βGARCH | 0.8778 | 90.21*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.02 |
0.984
持续性43天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9619 | 7.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1061 | 11.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8778 | 90.21*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.02 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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