V-Lab
S＆P / TSX 60指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
12.25%
decreased by 0.48%
1周
12.34%
decreased by 0.39%
1个月
12.67%
decreased by 0.06%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 08:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加372%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大372%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0137 | 5.85*** |
| αARCH | 0.0293 | 3.33*** |
| βGARCH | 0.9010 | 113.24*** |
| γ杠杆 | 0.1088 | 5.62*** |
0.985
持续性45天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0137 | 5.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0293 | 3.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9010 | 113.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1088 | 5.62*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析