S＆P / TSX 60指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月11日 星期三的波动率预测
1天
17.28%
decreased by 0.49%
1周
17.22%
decreased by 0.55%
1个月
17.00%
decreased by 0.77%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 09:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加372%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大372%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0137 | 5.86*** |
| αARCH | 0.0294 | 3.34*** |
| βGARCH | 0.9008 | 113.37*** |
| γ杠杆 | 0.1092 | 5.64*** |
0.985
持续性45天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0137 | 5.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0294 | 3.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9008 | 113.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1092 | 5.64*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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