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V-Lab

S＆P / TSX 60指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

9.97%

increased by 0.51%

1周

10.16%

increased by 0.70%

1个月

10.82%

increased by 1.36%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 08:54

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月2日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加372%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0137	23.34***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0293	13.30***
β GARCH 波动率持续性	0.9010	452.54***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1089	22.45***

持续性:

0.985

半衰期:

45天