东京证券交易所REIT指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

14.45%

decreased by 0.52%

1周

14.83%

decreased by 0.14%

1个月

16.23%

increased by 1.26%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:34

从

至

How returns affect tomorrow's volatility

How volatility evolves over time

2003年3月31日至 2026年3月19日

模型洞察

在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 343个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大75%

GJR-GARCH 模型

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持续性:

0.998

半衰期:

343天