V-Lab
东京证券交易所REIT指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
13.95%
decreased by 0.38%
1周
14.15%
decreased by 0.18%
1个月
14.87%
increased by 0.54%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:34
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2003年3月31日 至 2026年3月19日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.91，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6763 | 6.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1378 | 45.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9873 | 533.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.9064 | 12.71*** |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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