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东京证券交易所REIT指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
9.35%
decreased by 0.90%
1周
9.78%
decreased by 0.47%
1个月
11.23%
increased by 0.98%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:01
参数估计
2003年3月31日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.96，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天v = 5.96 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6413 | 1.63 |
| αARCH | 0.1364 | 11.20*** |
| βGARCH | 0.9872 | 133.19*** |
| ν自由度 | 5.9627 | 3.12*** |
0.987
持续性54天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6413 | 1.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1364 | 11.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9872 | 133.19*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.9627 | 3.12*** |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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