V-Lab
东京证券交易所REIT指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
14.81%
increased by 0.01%
1周
15.07%
increased by 0.27%
1个月
16.01%
increased by 1.21%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:34
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2003年3月31日 至 2026年3月19日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加41%。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0142 | 10.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3213 | 43.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9704 | 712.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0545 | -9.18*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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