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韩国证券交易商协会KOSDAQ指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
20.21%
decreased by 0.89%
1周
20.86%
decreased by 0.24%
1个月
23.00%
increased by 1.90%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 09:03
参数估计
1997年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加144%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大144%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0869 | 7.91*** |
| αARCH | 0.1077 | 5.61*** |
| βGARCH | 0.7946 | 58.19*** |
| γ杠杆 | 0.1552 | 4.00*** |
0.980
持续性34天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0869 | 7.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1077 | 5.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7946 | 58.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1552 | 4.00*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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