V-Lab
韩国证券交易商协会KOSDAQ指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
62.13%
increased by 0.19%
1周
61.66%
decreased by 0.28%
1个月
59.99%
decreased by 1.95%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 09:09
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年1月3日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1530 | 10.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4276 | 38.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5548 | 103.69*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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