V-Lab
韩国证券交易商协会KOSDAQ指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
30.74%
decreased by 0.81%
1周
34.40%
increased by 2.85%
1个月
38.34%
increased by 6.79%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 09:04
参数估计
1997年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0571 | 2.65*** |
| βGARCH | 0.6112 | 22.44*** |
| γ杠杆 | 0.3303 | 8.51*** |
| λ₁τ截距 | 0.0185 | 2.42** |
| λ₂预测调整 | 0.0550 | 4.83*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9395 | 70.40*** |
0.833
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0571 | 2.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6112 | 22.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3303 | 8.51*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0185 | 2.42** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0550 | 4.83*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9395 | 70.40*** |
持续性:
0.833
半衰期:
4天
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