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韩国证券交易商协会KOSDAQ指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月20日 星期四的波动率预测

1天

48.18%

decreased by 3.99%

1周

50.86%

decreased by 1.31%

1个月

54.46%

increased by 2.29%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 09:09

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 韩国证券交易商协会KOSDAQ指数 MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1997年1月3日 至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0563
9.72***
β

GARCH

波动率持续性

0.6080
74.08***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.3327
32.06***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0182
5.49***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0567
8.32***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9383
122.86***

持续性:

0.831

半衰期:

4天