V-Lab
韩国证券交易商协会KOSDAQ指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
40.24%
decreased by 1.99%
1周
39.09%
decreased by 3.14%
1个月
35.82%
decreased by 6.41%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 09:09
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年1月3日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加97%。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0420 | 22.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2928 | 51.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9611 | 713.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0954 | -19.46*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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