V-Lab
韩国证券交易商协会KOSDAQ指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
62.78%
increased by 0.85%
1周
61.85%
decreased by 0.08%
1个月
58.58%
decreased by 3.35%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 09:09
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年1月3日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加14%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1538 | 37.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3874 | 40.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5597 | 109.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0560 | 4.29*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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