V-Lab
韩国证券交易商协会KOSDAQ指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
23.11%
decreased by 0.23%
1周
23.39%
increased by 0.05%
1个月
24.36%
increased by 1.02%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 09:04
参数估计
1997年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.22，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天v = 6.22 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.9065 | 1.51 |
| αARCH | 0.1352 | 10.04*** |
| βGARCH | 0.9856 | 107.33*** |
| ν自由度 | 6.2215 | 2.63*** |
0.986
持续性48天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.9065 | 1.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1352 | 10.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9856 | 107.33*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.2215 | 2.63*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析