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韩国证券交易商协会KOSDAQ指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
52.62%
decreased by 4.86%
1周
52.46%
decreased by 5.02%
1个月
51.87%
decreased by 5.61%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 09:09
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年1月3日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0689 | 26.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1766 | 45.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8142 | 245.09*** |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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